浙商期货做多豆粕期权标的价格和波专业的区道

2019-01-14 07:15:17 来源: 汕头信息港

  豆粕期权由于产区天气干燥,加上国内需求变好,可以考虑同时做多豆粕期权标的价格和波动率。

  由于M1801波动率较小,可以考虑买入浅度虚值M1801C2800或M1801C27501.豆粕期权1.1.标的物行情分析目前产区多数地区干燥天气以及南部受飓风影响或将带来过量降雨使市场耽眼前无路思回头忧美豆产量

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  同时出口需求表现强劲,也为价格带来支持。

  目前单产及产量过了一会儿仍是市场交易焦点,各机构预估情况分歧较大,注意关注USDA9月报告产量预估对价格的指引。

  国内方面,随开机率下落,豆粕库存压力逐步释放,需求有所放大,供需情况较前期有所好转。

  国内豆粕短时间预计跟随美豆震荡反弹。

  。

  1.2.波动率分析前期,豆粕期权隐含波动率和历史波动率有较大降幅。

  近期豆粕波动率指数有上升态势。

  另外主力合约M1801的波动率目前小于M1805, 预计未来M1801波动率将会上升。

  图 1:豆粕期权各月合约隐含波动率结构图 2:豆粕期权波动率指数数据来源:Wind,浙商期货研究中心图 3:M1709期权隐含波动率生活的步履在于踏实一周变化图 4:M1709期货历史波动率跟踪数据来源:Wind,浙商期货研究中心1.3.投资要点由于产区天气干燥,加上国内需求变好,可以斟酌同时做多豆粕期权标的价格和波动率。

  由于M1801波动率较小,可以考虑买入浅度虚值M1801C2800或M1801C2750浙商期货

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